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市場リスクの計量化とVaR (シリーズ 現代金融工学)
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内容（「BOOK」データベースより） 本書では、第1章で市場リスクやVaRモデルの発展の背景、役割について紹介し、第2章でその定義について解説。第3章から第5章がモデリングに関する部分で、第3章に基本構造を、第4章に実際にデータを扱うとき発生する問題点と解決策を、第5章に資産別の固有のアプローチを紹介した。最後に第6章で、作成されたモデルの評価方法とモデルの優劣について解説している。
市場リスクの計量化とVaR (シリーズ 現代金融工学) の詳細
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書名 : 市場リスクの計量化とVaR (シリーズ 現代金融工学)
作者 : 山下 智志
ISBN-10 : 4254275072
発売日 : 2000/6/1
カテゴリー : 本
ファイル名 : 市場リスクの計量化とvar-シリーズ-現代金融工学.pdf
ファイルサイズ : 22.26 (現在のサーバー速度は20.33 Mbpsです
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朝倉書店｜ 市場リスクの計量化とVaR
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